روش تحقیق مقدمه در تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران و توسعه دانش در یک زمینه خاص یعنی ریسک نامطلوب می‌باشد، لذا براساس هدف این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق می‌پردازیم،سپس متغیرهای اصلی تحقیق و نحوه محاسبه‌ی […]
روش تحقیق مقدمه در تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران و توسعه دانش در یک زمینه خاص یعنی ریسک نامطلوب می‌باشد، لذا براساس هدف این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق می‌پردازیم،سپس متغیرهای اصلی تحقیق و نحوه محاسبه‌ی […]
چنان چه همه بازارهای مالی به طور هم زمان سقوط کنند، آن گاه قیمت بازار دارایی ها ممکن است به اندازه ای کاهش یابد که ارزش کل پرتفوی به لحاظ تئوریک تا حد صفر هم تنزل یابد. شکل زیر که نمایی به عنوان تفاوت احتمالی بین ارزش جاری و مورد انتظار دارایی است به درک […]
چنان چه همه بازارهای مالی به طور هم زمان سقوط کنند، آن گاه قیمت بازار دارایی ها ممکن است به اندازه ای کاهش یابد که ارزش کل پرتفوی به لحاظ تئوریک تا حد صفر هم تنزل یابد. شکل زیر که نمایی به عنوان تفاوت احتمالی بین ارزش جاری و مورد انتظار دارایی است به درک […]
ریسک نامطلوب یکی از بهترین راههای درک یک مفهوم، مطالعه تاریخچه توسعه آن می‌باشد. فهم مسائلی که محققان در طول دوران توسعه یک مفهوم با آن روبرو بوده‌اند، به دانش بهتری ازآن مفهوم منجر می‌شود.تئوری پرتفولیو کاربرد ابزارهای تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک، در حل مسئله مدیریت پرتفولیوهای سرمایه‌گذاری ریسک‌دار می‌باشد. طی سالهای اخیر تکنیک‌های متعددی […]
ریسک نامطلوب یکی از بهترین راههای درک یک مفهوم، مطالعه تاریخچه توسعه آن می‌باشد. فهم مسائلی که محققان در طول دوران توسعه یک مفهوم با آن روبرو بوده‌اند، به دانش بهتری ازآن مفهوم منجر می‌شود.تئوری پرتفولیو کاربرد ابزارهای تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک، در حل مسئله مدیریت پرتفولیوهای سرمایه‌گذاری ریسک‌دار می‌باشد. طی سالهای اخیر تکنیک‌های متعددی […]
خط مشی سرمایه گذاری[۳۲]در این مرحله به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه گذاری و شناسایی گونه های بالقوه دارایی های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه گذاری پرداخته می شود . اهداف سرمایه گذاری را باید براساس ریسک و بازده بیان کرد و شناسا یی دارایی های مالی تشکیل دهنده سبد […]
خط مشی سرمایه گذاری[۳۲]در این مرحله به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه گذاری و شناسایی گونه های بالقوه دارایی های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه گذاری پرداخته می شود . اهداف سرمایه گذاری را باید براساس ریسک و بازده بیان کرد و شناسا یی دارایی های مالی تشکیل دهنده سبد […]
درکشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه می‌شود نام می‌برند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند ، درحالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد […]
Βim== نمادi بیانگر دارایی ،m بیانگر شاخص بازار و نمادµ نشان دهنده‌ی میانگین بازدهی می باشد. E(Ri,t) : بازده مورد انتظار E(Ri,t)=Rf+ معیارهای ریسک نامطلوب: مطابق تعریف سنتی ریسک و استفاده از واریانس به عنوان معیار ر یسک، درمحاسبه ی بتای معمولی از تمامی داده های مربوط به بازدهی استفاده می شود. ولی درمحاسبه ی […]